Перші «цивілізовані» лазні з'явилися в римлян, хоча самі вони перейняли їх, швидше за все, як і багато іншого – в етрусків. Саме римляни поширили традиції парного митися по всій своїй величезній імперії – від Британії до Єгипту. Римські лазні – це нагріта підлога, багато води, пари та мозаїки.
Під назвою «істоб'ка» лазня згадується в літописі під 945 роком у розповіді про помсту Ольги древлянським послам, коли вона, наказавши створити їм «мову» (спалила їх у лазні). У Початковому літописі лазня у зв'язку з різними колізіями згадується у записах 907, 945, 1071, 1089 років.
Більшість любителів вважають, що родоначальником сауни є Фінляндія. Від цього сауну називають фінською лазней. Але деякі вчені вважають, що самі перші парильні почали з'являтися у Швеції. З давніх-давен сауна служила укриттям від холоду.
Вперше про російську лазні згадується в "Повісті минулих літ". Це X століття. Але деякі історики вважають, що лазня на Русі з'явилася набагато раніше, у V-VI століттях. З давніх-давен вона вважалася сакральним місцем, де одночасно панують чотири стихії: вода, вогонь, земля і повітря.